يعرض 1 - 10 نتائج من 265 نتيجة بحث عن '"Basket option"', وقت الاستعلام: 1.07s تنقيح النتائج
  1. 1
    كتاب إلكتروني
    Applications of Multivariate Quasi-Random Sampling with Neural Networks

    المؤلفون: Hofert, MariusAff2, Prasad, AvinashAff2, Zhu, MuAff2

    المساهمون: Keller, Alexander, editorAff1

    المصدر: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods : MCQMC 2020, Oxford, United Kingdom, August 10–14. 387:273-289

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    مؤتمر
    Basket option pricing with the algorithms of piecewise lognormal interpolation

    المؤلفون: Xing Yu

    المصدر: 2012 2nd International Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE), 2012 2nd International Conference on. :179-182 Aug, 2012

    Relation: 2012 2nd International Conference on Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View record in Scopus
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    مؤتمر
    Basket Option Pricing Using GP-GPU Hardware Acceleration

    المؤلفون: Douglas, Craig C., Lee, Hyoseop

    المصدر: 2010 Ninth International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and Science Distributed Computing and Applications to Business Engineering and Science (DCABES), 2010 Ninth International Symposium on. :46-49 Aug, 2010

    Relation: 2010 Ninth International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and Science (DCABES)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View record in Scopus
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    دورية أكاديمية
    The Log-Normal Approximation in Financial and Other Computations

    المؤلفون: Dufresne, Daniel

    المصدر: Advances in Applied Probability, 2004 Sep 01. 36(3), 747-773.

    URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/4140406

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية
    Geometric Bounds on Certain Sublinear Functionals of Geometric Brownian Motion

    المؤلفون: Hörfelt, Per

    المصدر: Journal of Applied Probability, 2003 Dec 01. 40(4), 893-905.

    URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/3216049

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    كتاب إلكتروني
    Correlation

    المؤلفون: Brockhaus, Oliver

    المساهمون: Brockhaus, Oliver

    المصدر: Equity Derivatives and Hybrids : Markets, Models and Methods. :114-127

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    كتاب إلكتروني
    Basket Option Pricing and Implied Correlation in a One-Factor Lévy Model

    المؤلفون: Linders, DaniëlAff5, Schoutens, WimAff6

    المساهمون: Glau, Kathrin, editorAff1, Grbac, Zorana, editorAff2, Scherer, Matthias, editorAff3, Zagst, Rudi, editorAff4

    المصدر: Innovations in Derivatives Markets : Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation. 165:335-367

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    Numerical Valuation of American Basket Options via Partial Differential Complementarity Problems

    المؤلفون: Karel J. in’t Hout, Jacob Snoeijer

    المصدر: Mathematics, Vol 9, Iss 13, p 1498 (2021)

    مصطلحات موضوعية: American basket option, partial differential complementarity problem, principal component analysis, comonotonicity, discretisation, convergence, Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://www.mdpi.com/2227-7390/9/13/1498; https://doaj.org/toc/2227-7390

    URL الوصول: https://doaj.org/article/e91221fb6e074fc787d85c0e43a0ecea

    Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء