يعرض 1 - 10 نتائج من 95 نتيجة بحث عن '"Dang, Duy-Minh"', وقت الاستعلام: 1.05s تنقيح النتائج
  1. 1
    تقرير
    A monotone piecewise constant control integration approach for the two-factor uncertain volatility model

    المؤلفون: Dang, Duy-Minh, Zhou, Hao

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance, 65D30, 65M12, 90C39, 49L25, 93E20, 91G20

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2402.06840

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    تقرير
    A semi-Lagrangian $\epsilon$-monotone Fourier method for continuous withdrawal GMWBs under jump-diffusion with stochastic interest rate

    المؤلفون: Lu, Yaowen, Dang, Duy-Minh

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance, 65N80, 60B15, 91-08, 93C20

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2310.00606

    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    A monotone numerical integration method for mean-variance portfolio optimization under jump-diffusion models

    المؤلفون: Zhang, Hanwen, Dang, Duy-Minh

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance, 65R20, 91-08, 65D30, 65T50

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2309.05977

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    تقرير
    Fourier Neural Network Approximation of Transition Densities in Finance

    المؤلفون: Du, Rong, Dang, Duy-Minh

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance, 62M45, 91-08, 60E10, 62P05

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2309.03966

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    A monotone numerical integration method for mean–variance portfolio optimization under jump-diffusion models

    المؤلفون: Zhang, Hanwen, Dang, Duy-Minh

    المصدر: In Mathematics and Computers in Simulation May 2024 219:112-140

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    مؤتمر
    Pricing multi-asset American options on Graphics Processing Units using a PDE approach

    المؤلفون: Dang, Duy Minh, Christara, Christina C., Jackson, Kenneth R.

    المصدر: 2010 IEEE Workshop on High Performance Computational Finance High Performance Computational Finance (WHPCF), 2010 IEEE Workshop on. :1-8 Nov, 2010

    Relation: 2010 Workshop on High Performance Computational Finance at SC10 (WHPCF)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    مؤتمر
    Pricing of cross-currency interest rate derivatives on Graphics Processing Units

    المؤلفون: Dang, Duy Minh

    المصدر: 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW) Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW), 2010 IEEE International Symposium on. :1-8 Apr, 2010

    Relation: 2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, Workshops and Phd Forum (IPDPSW)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    Effects of Rice Husk Biochar and Compost Amendments on Soil Phosphorus Fractions, Enzyme Activities and Rice Yields in Salt-Affected Acid Soils in the Mekong Delta, Viet Nam

    المؤلفون: Doan Thi Truc Linh, Chau Minh Khoi, Karl Ritz, Nguyen Van Sinh, Nguyen Thi Kim Phuong, Huynh Mach Tra My, Tran Ba Linh, Dang Duy Minh, Thi Tu Linh, Koki Toyota

    المصدر: Agronomy, Vol 13, Iss 6, p 1593 (2023)

    مصطلحات موضوعية: organic amendments, phosphatase activity, more labile forms of P, rice yield, Agriculture

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://www.mdpi.com/2073-4395/13/6/1593; https://doaj.org/toc/2073-4395

    URL الوصول: https://doaj.org/article/f2e8ebb947724b278c3be253587bfaf1

    Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    دورية أكاديمية
    The surprising robustness of dynamic Mean-Variance portfolio optimization to model misspecification errors

    المؤلفون: van Staden, Pieter M., Dang, Duy-Minh, Forsyth, Peter A.

    المصدر: In European Journal of Operational Research 1 March 2021 289(2):774-792

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    A semi‐Lagrangian ε$$ \varepsilon $$‐monotone Fourier method for continuous withdrawal GMWBs under jump‐diffusion with stochastic interest rate.

    المؤلفون: Lu, Yaowen, Dang, Duy‐Minh

    المصدر: Numerical Methods for Partial Differential Equations; May2024, Vol. 40 Issue 3, p1-50, 50p

    مصطلحات موضوعية: INTEREST rates, SEPARATION of variables, GREEN'S functions, VISCOSITY solutions, HAMILTON-Jacobi-Bellman equation, PRICES, INTEGRO-differential equations

    View record at Wiley Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء