يعرض 1 - 10 نتائج من 10 نتيجة بحث عن '"Fogarasi Norbert"', وقت الاستعلام: 1.11s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Trading sparse, mean reverting portfolios using VAR(1) and LSTM prediction

    المؤلفون: Rácz Attila, Fogarasi Norbert

    المصدر: Acta Universitatis Sapientiae: Informatica, Vol 13, Iss 2, Pp 288-302 (2021)

    مصطلحات موضوعية: portfolio selection, optimization, mean reversion, time-series prediction, lstm, 91b60, 91b84, Electronic computers. Computer science, QA75.5-76.95

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/2066-7760

    URL الوصول: https://doaj.org/article/8ca02888e3624b2f9b3ac965f091d101

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    On partial sorting in restricted rounds

    المؤلفون: Iványi Antal, Fogarasi Norbert

    المصدر: Acta Universitatis Sapientiae: Informatica, Vol 9, Iss 1, Pp 17-34 (2017)

    مصطلحات موضوعية: 05c85, 68r10, partial sorting, parallel sorting, tournament, pairing algorithm, Electronic computers. Computer science, QA75.5-76.95

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/2066-7760

    URL الوصول: https://doaj.org/article/5776acd871104b23986a2bf9d441a841

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    دورية أكاديمية
    Applying Independent Component Analysis and Predictive Systems for Algorithmic Trading

    المؤلفون: Ceffer, AttilaAff1, Levendovszky, Janos, Fogarasi, Norbert

    المصدر: Computational Economics. 54(1):281-303

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    دورية أكاديمية
    Quantum advantage of Monte Carlo option pricing.

    المؤلفون: Udvarnoki, Zoltán, Fáth, Gábor, Fogarasi, Norbert

    المصدر: Journal of Physics Communications; May2023, Vol. 7 Issue 5, p1-13, 13p

    View this record from the Institute of Physics Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View this record from ISI Web of Science
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    دورية أكاديمية
    Sparse, mean reverting portfolio selection using simulated annealing

    المؤلفون: Fogarasi, Norbert, Levendovszky, Janos

    المصدر: IOS Press, Algorithmic Finance. 2(3-4):197-211

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/ris/iosalg/0013.html

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    POLYNOMIAL TIME HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS APPLIED TO PROBLEMS IN COMPUTATIONAL FINANCE

    المؤلفون: Fogarasi, Norbert

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::1128779c090239eca69e875f37c06a60

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    مورد إلكتروني
    A Simplified Approach to Parameter Estimation and Selection of Sparse, Mean Reverting Portfolios

    المؤلفون: Fogarasi, Norbert

    المساهمون: Levendovszky, János (Sonstige beteiligte Personen)

    المصدر: 2017

    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    مورد إلكتروني
    Improved Parameter Estimation and Simple Trading Algorithm for Sparse, Mean-Reverting Portfolios

    المؤلفون: Fogarasi, Norbert

    المساهمون: Levendovszky, János (Sonstige beteiligte Personen)

    المصدر: 2017

    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    مورد إلكتروني
    Sparse, Mean Reverting Portfolio Selection Using Simulated Annealing

    المؤلفون: Fogarasi, Norbert

    المساهمون: Levendovszky, János (Sonstige beteiligte Personen)

    المصدر: 2014

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء