يعرض 1 - 10 نتائج من 149 نتيجة بحث عن '"Frittelli, Marco"', وقت الاستعلام: 0.90s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    On entropy martingale optimal transport theory

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, Marco, Rosazza Gianin, EmanuelaAff3, IDs1020302300432y_cor3

    المصدر: Decisions in Economics and Finance. 47(1):1-42

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Multivariate systemic optimal risk transfer equilibrium

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, MarcoAff1, IDs10479022046520_cor2

    المصدر: Annals of Operations Research. 336(1-2):435-480

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    Collective Arbitrage and the Value of Cooperation

    المؤلفون: Biagini, Francesca, Doldi, Alessandro, Fouque, Jean-Pierre, Frittelli, Marco, Meyer-Brandis, Thilo

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2306.11599

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    تقرير
    Are Shortfall Systemic Risk Measures One Dimensional?

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, Marco, Gianin, Emanuela Rosazza

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2306.10752

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    تقرير
    Multivariate Systemic Risk Measures and Computation by Deep Learning Algorithms

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Feng, Yichen, Fouque, Jean-Pierre, Frittelli, Marco

    مصطلحات موضوعية: Computer Science - Machine Learning, Mathematics - Probability, 91B05, 68T07

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2302.10183

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    تقرير
    Robust market-adjusted systemic risk measures

    المؤلفون: Burzoni, Matteo, Frittelli, Marco, Zorzi, Federico

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance, 91G45, 46A20

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2103.02920

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية
    Entropy martingale optimal transport and nonlinear pricing–hedging duality

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, MarcoAff1, IDs0078002300498x_cor2

    المصدر: Finance and Stochastics. 27(2):255-304

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    تقرير
    Conditional Systemic Risk Measures

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, Marco

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2010.11515

    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    تقرير
    Entropy Martingale Optimal Transport and Nonlinear Pricing-Hedging Duality

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, Marco

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance, Mathematics - Probability

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2005.12572

    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    تقرير
    Multivariate Systemic Optimal Risk Transfer Equilibrium

    المؤلفون: Doldi, Alessandro, Frittelli, Marco

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance, 91G99, 91B30, 60A99, 91B50, 90B50

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1912.12226

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء