يعرض 1 - 9 نتائج من 9 نتيجة بحث عن '"Gerhart, Christoph"', وقت الاستعلام: 1.04s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Arbitrage-free Nelson–Siegel model for multiple yield curves

    المؤلفون: Brignone, Riccardo, Gerhart, Christoph, Lütkebohmert, EvaAff1, IDs1157902100308y_cor3

    المصدر: Mathematics and Financial Economics. 16(2):239-266

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    تقرير
    Multiple curve L\'evy forward price model allowing for negative interest rates

    المؤلفون: Eberlein, Ernst, Gerhart, Christoph, Grbac, Zorana

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1805.02605

    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    دورية أكاديمية
    Empirical analysis and forecasting of multiple yield curves

    المؤلفون: Gerhart, Christoph, Lütkebohmert, Eva

    المصدر: In Insurance Mathematics and Economics November 2020 95:59-78

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    كتاب إلكتروني
    Robust Forecasting of Multiple Yield Curves

    المؤلفون: Gerhart, ChristophAff5, Lütkebohmert, EvaAff5, Aff6, Weber, MarcAff7

    المساهمون: Valenzuela, Olga, editorAff1, Rojas, Fernando, editorAff2, Pomares, Héctor, editorAff3, Rojas, Ignacio, editorAff4

    المصدر: Theory and Applications of Time Series Analysis : Selected Contributions from ITISE 2018. :187-202

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View this record from ISI Web of Science
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    A multiple-curve Lévy forward rate model in a two-price economy

    المؤلفون: Gerhart, Christoph

    المساهمون: Eberlein, Ernst

    الإتاحة: http://data.europeana.eu/aggregation/europeana/2048441/item_TPF66AA6HXTVT4ARTHKZOXJJGGWRWNCZ

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View this record from ISI Web of Science
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    A Multiple Curve Lévy Swap Market Model.

    المؤلفون: Eberlein, Ernst, Gerhart, Christoph, Lütkebohmert, Eva

    المصدر: Applied Mathematical Finance; Nov2020, Vol. 27 Issue 5, p396-421, 26p

    مصطلحات موضوعية: YIELD curve (Finance), LEVY processes, BOND prices, HYPERBOLIC processes, BOND ratings

    PDF full text from Publisher Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View this record from ISI Web of Science
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء