يعرض 1 - 10 نتائج من 149 نتيجة بحث عن '"Giorgio Calzolari"', وقت الاستعلام: 0.98s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    A Lagrange multiplier test for the mean stationarity assumption in dynamic panel-data models

    المؤلفون: Laura Magazzini, Giorgio Calzolari

    المصدر: StataCorp LP, Stata Journal. 23(2):418-437

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/tsj/stataj/v23y2023i2p418-437.html

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Assessing individual skill influence on housework time of Italian women: an endogenous-switching approach

    المؤلفون: Giorgio Calzolari, Maria Gabriella Campolo, Antonino Pino, Laura Magazzini

    المصدر: Springer;Società Italiana di Statistica, Statistical Methods & Applications. 32(2):659-679

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/spr/stmapp/v32y2023i2d10.1007_s10260-022-00672-z.html

    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    Assessing individual skill influence on housework time of Italian women: an endogenous-switching approach

    المؤلفون: Giorgio Calzolari, Maria Gabriella Campolo, Antonino Di Pino, Laura Magazzini

    المصدر: Statistical Methods & Applications.

    مصطلحات موضوعية: Statistics and Probability, Statistics, Probability and Uncertainty

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::86e33c2a2c2f38dda518dfc9395d9508
    https://doi.org/10.1007/s10260-022-00672-z

    Find this article in full text from Springer Verlag.
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    Maximum likelihood estimation of an across-regime correlation parameter

    المؤلفون: Laura Magazzini, Antonino Di Pino, Maria Gabriella Campolo, Giorgio Calzolari

    المصدر: The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata. 21:430-461

    مصطلحات موضوعية: Correlation, Mathematics (miscellaneous), mlcar, mlcartestn, Roy model, endogenous switching, maximum likelihood, across-regime correlation, Maximum likelihood, Linear regression, Statistics, Mathematics

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4478e109b756db05df2e269111eb075a
    https://doi.org/10.1177/1536867x211025834

    View record at SAGE Research Methods
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    Maximum likelihood estimation of an across-regime correlation parameter

    المؤلفون: Giorgio Calzolari, Maria Gabriella Campolo, Antonino Di Pino, Laura Magazzini

    المصدر: StataCorp LP, Stata Journal. 21(2):430-461

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/tsj/stataj/v21y2021i2p430-461.html

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    دورية أكاديمية
    A Latent Factor Model for Forecasting Realized Variances
    [Stock Returns and Volatility: Pricing the Short-Run and Long-Run Components of Market Risk]

    المؤلفون: Giorgio Calzolari, Roxana Halbleib, Aygul Zagidullina

    المصدر: Society for Financial Econometrics, The Journal of Financial Econometrics. 19(5):860-909

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/oup/jfinec/v19y2021i5p860-909..html

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية
    Testing initial conditions in dynamic panel data models

    المؤلفون: Laura Magazzini, Giorgio Calzolari

    المصدر: Taylor & Francis Journals, Econometric Reviews. 39(2):115-134

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/taf/emetrv/v39y2020i2p115-134.html

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    Testing initial conditions in dynamic panel data models

    المؤلفون: Laura Magazzini, Giorgio Calzolari

    المصدر: Taylor & Francis Journals, Econometric Reviews. 39(2):115-134

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/taf/emetrv/v39y2019i2p115-134.html

    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    A Latent Factor Model for Forecasting Realized Variances

    المؤلفون: Aygul Zagidullina, Giorgio Calzolari, Roxana Halbleib

    مصطلحات موضوعية: Factor (chord), Economics and Econometrics, 0502 economics and business, 05 social sciences, Econometrics, ddc:330, 050207 economics, Finance, 050205 econometrics, Mathematics

    وصف الملف: application/pdf

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1568f801f8f672ca74c343d0f3138243

    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    Estimating stable latent factor models by indirect inference

    المؤلفون: Giorgio Calzolari, Roxana Halbleib

    المصدر: Journal of Econometrics. 205:280-301

    مصطلحات موضوعية: Economics and Econometrics, Multivariate statistics, Applied Mathematics, Autoregressive conditional heteroskedasticity, 05 social sciences, Indirect Inference, 01 natural sciences, Stable distribution, 010104 statistics & probability, Distribution (mathematics), 0502 economics and business, Econometrics, 0101 mathematics, Constant (mathematics), 050205 econometrics, Factor analysis, Mathematics

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::e991b0188a61ab27ce5cc99b2d9c751e
    https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.03.014

    View record from ScienceDirect
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء