يعرض 1 - 10 نتائج من 26 نتيجة بحث عن '"Hok, Julien"', وقت الاستعلام: 1.09s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Speeding up the Euler scheme for killed diffusions

    المؤلفون: Çetin, UmutAff1, IDs00780024005344_cor1, Hok, Julien

    المصدر: Finance and Stochastics. 28(3):663-707

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    تقرير
    Speeding up the Euler scheme for killed diffusions

    المؤلفون: Çetin, Umut, Hok, Julien

    مصطلحات موضوعية: Mathematics - Numerical Analysis, Mathematics - Probability

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2107.03534

    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    Pricing and Risk Analysis in Hyperbolic Local Volatility Model with Quasi Monte Carlo

    المؤلفون: Hok, Julien, Kucherenko, Sergei

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2106.08421

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    تقرير
    Calibration of Local Volatility Model with Stochastic Interest Rates by Efficient Numerical PDE Method

    المؤلفون: Hok, Julien, Tan, Shih-Hau

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1803.03941

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    تقرير
    Expansion formulas for European quanto options in a local volatility FX-LIBOR model

    المؤلفون: Hok, Julien, Ngare, Philip, Papapantoleon, Antonis

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Pricing of Securities, Mathematics - Probability, 91G20, 91G80

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1801.01205

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    تقرير
    Option pricing with Legendre polynomials

    المؤلفون: Hok, Julien, Chan, Tat Lung

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Mathematical Finance, Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1610.03086

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية

    لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.

    View this record from ISI Web of Science
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    Calibration of local volatility model with stochastic interest rates by efficient numerical PDE methods

    المؤلفون: Hok, JulienAff1, Tan, Shih-Hau

    المصدر: Decisions in Economics and Finance. 42(2):609-637

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    دورية أكاديمية
    Option pricing with Legendre polynomials

    المؤلفون: Hok, Julien, Chan, Tat Lung (Ron)

    المصدر: In Journal of Computational and Applied Mathematics 1 October 2017 322:25-45

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    Forward implied volatility expansion in time-dependent local volatility models

    المؤلفون: Bompis Romain, Hok Julien

    المصدر: ESAIM: Proceedings and Surveys, Vol 45, Pp 88-97 (2014)

    مصطلحات موضوعية: Applied mathematics. Quantitative methods, T57-57.97, Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/2267-3059

    URL الوصول: https://doaj.org/article/34c8094c3234474294c912de1839ec47

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء