يعرض 1 - 10 نتائج من 11,555 نتيجة بحث عن '"Implied Volatility"', وقت الاستعلام: 0.87s تنقيح النتائج
  1. 1
    رسالة جامعية
    Essays on Expectations and Option Prices

    المؤلفون: Mehta, Gaurav

    مرشدي الرسالة: Marcet, Albert

    المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

    مصطلحات موضوعية: Valoració d’opcions, Valoración de opciones, Option pricing, Aprenentatge, Aprendizaje, Learning, Volailitat implícita, Volatilidad implícita, Implied volatility, Ciències Socials

    وصف الملف: application/pdf

    URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/688026

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Market Sentiment Analysis Based on Image Processing With Put-Call Volatility Gap Surface

    المؤلفون: Qi, Y., Guo, G., Wang, Y., Yen, J.

    المصدر: IEEE Transactions on Computational Social Systems IEEE Trans. Comput. Soc. Syst. Computational Social Systems, IEEE Transactions on. 11(1):267-281 Feb, 2024

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    مؤتمر
    The Potential of RISC-V Platform in Financial Computing on Option Pricing and Energy Efficiency

    المؤلفون: Guo, Guoxiang, Qi, Yuanyuan, Zhu, Minhao, Wang, Yang, Yen, Jerome

    المصدر: 2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2023 IEEE International Conference on. :2385-2390 Oct, 2023

    Relation: 2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    دورية أكاديمية
    Considering Appropriate Input Features of Neural Network to Calibrate Option Pricing Models

    المؤلفون: Kim, Hyun-Gyoon, Kim, Hyeongmi, Huh, JeonggyuAff3, IDs10614024106862_cor3

    المصدر: Computational Economics. :1-28

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    Stock Returns Prediction Based on Implied Volatility Spread Under Network Perspective

    المؤلفون: Cui, HairongAff1, IDs10614024106577_cor1, Wang, Xurui, Chu, Xiaojun

    المصدر: Computational Economics. :1-24

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    مؤتمر
    Options Evaluator With an Artificial Intelligence-Based Volatility Model

    المؤلفون: Rigo, Arpad, Tusor, Balazs

    المصدر: 2023 IEEE 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI) Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), 2023 IEEE 17th International Symposium on. :000649-000654 May, 2023

    Relation: 2023 IEEE 17th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI)

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    مؤتمر
    Creating Synthetic Volatility Surfaces using Generative Adversarial Networks with Static Arbitrage Loss Conditions

    المؤلفون: Sidogi, Thendo, Mongwe, Wilson Tsakane, Mbuvha, Rendani, Marwala, Tshilidzi

    المصدر: 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Computational Intelligence (SSCI), 2022 IEEE Symposium Series on. :1423-1429 Dec, 2022

    Relation: 2022 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    Monotonic transformation and recovering the implied stock price process

    المؤلفون: Fusai, GianlucaAff1, Aff2, IDs1020302400447z_cor1

    المصدر: Decisions in Economics and Finance. :1-20

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    دورية أكاديمية
    Forecasting implied volatilities of currency options with machine learning techniques and econometrics models

    المؤلفون: Olsen, Asbjørn, Djupskås, Gard, de Lange, Petter EilifAff2, IDs41060024005287_cor3, Risstad, Morten

    المصدر: International Journal of Data Science and Analytics. :1-19

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    Time-frequency information transmission among financial markets: evidence from implied volatility

    المؤلفون: Naeem, Muhammad Abubakr, Qureshi, Fiza, Farid, Saqib, Tiwari, Aviral KumarAff4, Aff5, IDs1047902104266y_cor4, Elheddad, Mohamed

    المصدر: Annals of Operations Research. 334(1-3):701-729

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء