يعرض 1 - 10 نتائج من 69 نتيجة بحث عن '"Ji-Hun Yoon"', وقت الاستعلام: 0.91s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    An analytic pricing formula for timer options under constant elasticity of variance with stochastic volatility

    المؤلفون: Sun-Yong Choi, Donghyun Kim, Ji-Hun Yoon

    المصدر: AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 1, Pp 2454-2472 (2024)

    مصطلحات موضوعية: timer options, stochastic volatility, constant elasticity of variance, asymptotic analysis, monte-carlo simulation, Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/2473-6988

    URL الوصول: https://doaj.org/article/ceaba4f0ea38406697b599c869f7fd54

    Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Closed-form pricing formula for foreign equity option with credit risk

    المؤلفون: Donghyun Kim, Ji-Hun Yoon, Geonwoo Kim

    المصدر: Advances in Difference Equations, Vol 2021, Iss 1, Pp 1-17 (2021)

    مصطلحات موضوعية: Foreign equity option, Mellin transforms, Credit risk, Structural model, Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/1687-1847

    URL الوصول: https://doaj.org/article/69a3873c88cc4c5da66016582dd21006

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    دورية أكاديمية
    Turbo Warrants under Hybrid Stochastic and Local Volatility

    المؤلفون: Min-Ku Lee, Ji-Hun Yoon, Jeong-Hoon Kim, Sun-Hwa Cho

    المصدر: Abstract and Applied Analysis, Vol 2014 (2014)

    مصطلحات موضوعية: Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/1085-3375; https://doaj.org/toc/1687-0409

    URL الوصول: https://doaj.org/article/169944697dd2465a8af1c456c45c0f87

    View record at Wiley Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    دورية أكاديمية
    Mellin Transform Method for European Option Pricing with Hull-White Stochastic Interest Rate

    المؤلفون: Ji-Hun Yoon

    المصدر: Journal of Applied Mathematics, Vol 2014 (2014)

    مصطلحات موضوعية: Mathematics, QA1-939

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://doaj.org/toc/1110-757X; https://doaj.org/toc/1687-0042

    URL الوصول: https://doaj.org/article/2fbb73dab2944e9689e81af5a5f23c2a

    View record at Wiley Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    Analytic Method for Pricing Vulnerable External Barrier Options

    المؤلفون: Donghyun Kim, Ji-Hun Yoon

    المصدر: Springer;Society for Computational Economics, Computational Economics. 61(4):1561-1591

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/kap/compec/v61y2023i4d10.1007_s10614-022-10251-9.html

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    Explicit pricing formulas for vulnerable path-dependent options with early counterparty credit risk

    المؤلفون: Donghyun Kim, Ji-Hun Yoon

    المصدر: Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. 40:985-1013

    مصطلحات موضوعية: Applied Mathematics, General Engineering

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::7c11edc032903e1e9225dbd3ec6cb463
    https://doi.org/10.1007/s13160-022-00558-3

    Find this article in full text from Springer Verlag.
    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    New approach and analysis of the generalized constant elasticity of variance model

    المؤلفون: Inyoung Kim, Takwon Kim, Ki‐Ahm Lee, Ji‐Hun Yoon

    المصدر: Applied Stochastic Models in Business and Industry. 39:114-155

    مصطلحات موضوعية: Modeling and Simulation, Management Science and Operations Research, General Business, Management and Accounting

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f722943da4b9cfa8237931fcd0ae2540
    https://doi.org/10.1002/asmb.2730

    View record at Wiley
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    Analytic Method for Pricing Vulnerable External Barrier Options

    المؤلفون: Donghyun Kim, Ji-Hun Yoon

    المصدر: Computational Economics. 61:1561-1591

    مصطلحات موضوعية: Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous), Computer Science Applications

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2643484ab745e834ba27078204e9aa0f
    https://doi.org/10.1007/s10614-022-10251-9

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    The Valuation of Real Options for Risky Barrier to Entry with Hybrid Stochastic and Local Volatility and Stochastic Investment Costs

    المؤلفون: Donghyun Kim, Yong Hyun Shin, Ji-Hun Yoon

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::95d6e657fa145716507bec65c1ffe701
    https://doi.org/10.2139/ssrn.4445294

    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    A Mellin Transform Approach to the Pricing of Options with Default Risk

    المؤلفون: Sun-Yong Choi, Sotheara Veng, Jeong-Hoon Kim, Ji-Hun Yoon

    المصدر: Springer;Society for Computational Economics, Computational Economics. 59(3):1113-1134

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/a/kap/compec/v59y2022i3d10.1007_s10614-021-10121-w.html

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء