يعرض 1 - 5 نتائج من 5 نتيجة بحث عن '"Li, Jonathan Yumeng"', وقت الاستعلام: 0.87s تنقيح النتائج
  1. 1
    تقرير
    WaveCorr: Correlation-savvy Deep Reinforcement Learning for Portfolio Management

    المؤلفون: Marzban, Saeed, Delage, Erick, Li, Jonathan Yumeng, Desgagne-Bouchard, Jeremie, Dussault, Carl

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Portfolio Management, Computer Science - Machine Learning

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2109.07005

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    تقرير
    Deep Reinforcement Learning for Equal Risk Pricing and Hedging under Dynamic Expectile Risk Measures

    المؤلفون: Marzban, Saeed, Delage, Erick, Li, Jonathan Yumeng

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Pricing of Securities, Computer Science - Machine Learning

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2109.04001

    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    Equal Risk Pricing and Hedging of Financial Derivatives with Convex Risk Measures

    المؤلفون: Marzban, Saeed, Delage, Erick, Li, Jonathan Yumeng

    مصطلحات موضوعية: Mathematics - Optimization and Control, Quantitative Finance - Pricing of Securities

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2002.02876

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    Deep reinforcement learning for option pricing and hedging under dynamic expectile risk measures

    المؤلفون: Marzban, Saeed

    المساهمون: Delage, Erick (VerfasserIn); Li, Jonathan Yumeng (VerfasserIn)

    المصدر: 2022

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    WaveCorr : deep reinforcement learning with permutation invariant policy networks for portfolio management

    المؤلفون: Marzban, Saeed

    المساهمون: Delage, Erick (VerfasserIn); Li, Jonathan Yumeng (VerfasserIn); Desgagne-Bouchard, Jeremie (VerfasserIn); Dussault, Carl (VerfasserIn)

    المصدر: 2021

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء