يعرض 1 - 10 نتائج من 154 نتيجة بحث عن '"Mehrdoust, Farshid"', وقت الاستعلام: 1.00s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Parameter estimation of uncertain stock model using residual method optimized by genetic algorithm: valuation of vulnerable European and barrier options

    المؤلفون: Mehrdoust, FarshidAff1, IDs00500024097102_cor1, Noorani, Idin, Hamdi, Abdelouahed

    المصدر: Soft Computing: A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. :1-18

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Implied higher order moments in the Heston model: a case study of S &P500 index

    المؤلفون: Mehrdoust, FarshidAff1, IDs1020302300396z_cor1, Noorani, Idin

    المصدر: Decisions in Economics and Finance. 46(2):477-504

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    Foreign exchange options on Heston-CIR model under L\'{e}vy process framework

    المؤلفون: Ascione, Giacomo, Mehrdoust, Farshid, Orlando, Giuseppe, Samimi, Oldouz

    مصطلحات موضوعية: Mathematics - Probability, 60G51, 60G40, 62P05

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2208.04030

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    دورية أكاديمية
    Forecasting Nordic electricity spot price using deep learning networks

    المؤلفون: Mehrdoust, FarshidAff1, IDs00521023087343_cor1, Noorani, Idin, Belhaouari, Samir Brahim

    المصدر: Neural Computing and Applications. 35(26):19169-19185

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    دورية أكاديمية
    Calibration of European option pricing model in uncertain environment: Valuation of uncertainty implied volatility

    المؤلفون: Gao, Jinwu, Jia, Ruru, Noorani, Idin, Mehrdoust, Farshid

    المصدر: In Journal of Computational and Applied Mathematics September 2024 447

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    دورية أكاديمية
    Uncertain energy model for electricity and gas futures with application in spark-spread option price

    المؤلفون: Mehrdoust, FarshidAff1, IDs1070002209386z_cor1, Noorani, Idin, Xu, Wei

    المصدر: Fuzzy Optimization and Decision Making: A Journal of Modeling and Computation Under Uncertainty. 22(1):123-148

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    دورية أكاديمية
    Valuation of Spark-Spread Option Written on Electricity and Gas Forward Contracts Under Two-Factor Models with Non-Gaussian Lévy Processes

    المؤلفون: Mehrdoust, FarshidAff1, IDs10614021102324_cor1, Noorani, Idin

    المصدر: Computational Economics. 61(2):807-853

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    دورية أكاديمية
    Valuation of option price in commodity markets described by a Markov-switching model: A case study of WTI crude oil market

    المؤلفون: Mehrdoust, Farshid, Noorani, Idin, Kanniainen, Juho

    المصدر: In Mathematics and Computers in Simulation January 2024 215:228-269

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    دورية أكاديمية
    Foreign Exchange Options on Heston-CIR Model Under Lévy Process Framework

    المؤلفون: Ascione, Giacomo, Mehrdoust, Farshid, Orlando, Giuseppe, Samimi, Oldouz

    المصدر: In Applied Mathematics and Computation 1 June 2023 446

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    دورية أكاديمية
    Two-factor Heston model equipped with regime-switching: American option pricing and model calibration by Levenberg–Marquardt optimization algorithm

    المؤلفون: Mehrdoust, Farshid, Noorani, Idin, Hamdi, Abdelouahed

    المصدر: In Mathematics and Computers in Simulation February 2023 204:660-678

    View record from ScienceDirect Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء