يعرض 1 - 10 نتائج من 48 نتيجة بحث عن '"Molent, Andrea"', وقت الاستعلام: 1.15s تنقيح النتائج
  1. 1
    تقرير
    Enhancing Valuation of Variable Annuities in L\'evy Models with Stochastic Interest Rate

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Wei, Xiao, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Pricing of Securities

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2404.07658

    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    The life care annuity: enhancing product features and refining pricing methods

    المؤلفون: Apicella, GiovannaAff1, IDs10203024004679_cor1, Gaudenzi, Marcellino, Molent, Andrea

    المصدر: Decisions in Economics and Finance. :1-39

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    تقرير
    Backward Hedging for American Options with Transaction Costs

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2305.06805

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    تقرير
    Computing XVA for American basket derivatives by Machine Learning techniques

    المؤلفون: Goudenege, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2209.06485

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    تقرير
    Moving average options: Machine Learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/2108.11141

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    تقرير
    Machine Learning for Pricing American Options in High-Dimensional Markovian and non-Markovian models

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance, Quantitative Finance - Pricing of Securities

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1905.09474

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    تقرير
    Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1903.11275

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    تقرير
    Gaussian Process Regression for Pricing Variable Annuities with Stochastic Volatility and Interest Rate

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1903.00369

    أضف إلى المفضلة
  9. 9
    تقرير
    Taxation of a GMWB Variable Annuity in a Stochastic Interest Rate Model

    المؤلفون: Molent, Andrea

    المصدر: ASTIN Bull. 50 (2020) 1001-1035

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - General Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1901.11296

    أضف إلى المفضلة
  10. 10
    تقرير
    Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model

    المؤلفون: Goudenège, Ludovic, Molent, Andrea, Zanette, Antonino

    مصطلحات موضوعية: Quantitative Finance - Computational Finance

    URL الوصول: http://arxiv.org/abs/1809.05328

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء