يعرض 1 - 8 نتائج من 8 نتيجة بحث عن '"Njike Leunga, Charles Guy"', وقت الاستعلام: 0.79s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
    Affine Heston model style with self-exciting jumps and long memory

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles GuyAff1, IDs1043602300436z_cor1, Hainaut, Donatien

    المصدر: Annals of Finance. :1-43

    Find this article in full text from Springer Verlag. Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  2. 2
    دورية أكاديمية
    Valuation of Annuity Guarantees Under a Self-Exciting Switching Jump Model

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles GuyAff1, IDs11009022099318_cor1, Hainaut, Donatien

    المصدر: Methodology and Computing in Applied Probability. 24(2):963-990

    Find this article in full text from Springer Verlag. Find this article in full text from ProQuest Full Text Finder
    أضف إلى المفضلة
  3. 3
    Financial and actuarial derivatives pricing with self-exciting processes

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy

    المساهمون: UCL - SSH/LIDAM/ISBA - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles, UCL - Faculté des Sciences, Hainaut, Donatien, Devolder, Pierre, Denuit, Michel, Iania, Léonardo, Chen, Maggie, Deelstra, Griselda, Barbarin, Jérôme

    مصطلحات موضوعية: Option pricing, Asset modelling, Hawkes processes, Interbank credit risk modelling

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::be8220da51132e94179cf2761d611f6d
    https://hdl.handle.net/2078.1/275261

    أضف إلى المفضلة
  4. 4
    Valuation of Annuity Guarantees under a Self-Exciting Switching Jump Model

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy, Hainaut, Donatien

    المساهمون: UCL - SSH/LIDAM/ISBA - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles

    مصطلحات موضوعية: Variable annuity, Fourier transform, Hidden Markov chain, Self-exciting

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::578b9770d6a2b6b38ab7ea5db88d4b4e
    https://hdl.handle.net/2078.1/246697

    أضف إلى المفضلة
  5. 5
    Interbank Credit Risk Modelling with Self-Exciting Jump Processes

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy, Hainaut, Donatien

    المساهمون: UCL - SSH/LIDAM/ISBA - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles

    مصطلحات موضوعية: Interest rates, multiple-curves, self-exciting process, simple forward Libor rate

    URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1493::2c8b1cd2aecf8df87146b84890afcc0d
    https://hdl.handle.net/2078.1/219344

    أضف إلى المفضلة
  6. 6
    تقرير
    Interbank credit risk modeling with self-exciting jump processes

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy, Hainaut, Donatien

    المصدر: Université catholique de Louvain, Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences (ISBA), LIDAM Reprints ISBA.

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/p/aiz/louvar/2020027.html

    أضف إلى المفضلة
  7. 7
    تقرير
    Interbank Credit Risk Modelling with Self-Exciting Jump Processes

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy, Hainaut, Donatien

    المصدر: Université catholique de Louvain, Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences (ISBA), LIDAM Discussion Papers ISBA.

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/p/aiz/louvad/2019017.html

    أضف إلى المفضلة
  8. 8
    تقرير
    Valuation of Annuity Guarantees under a Self-Exciting Switching Jump Model

    المؤلفون: Njike Leunga, Charles Guy, Hainaut, Donatien

    المصدر: Université catholique de Louvain, Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences (ISBA), LIDAM Discussion Papers ISBA.

    الإتاحة: https://ideas.repec.org/p/aiz/louvad/2021025.html

    أضف إلى المفضلة
أدوات البحث: أحصل على تغذية RSS – أرسل هذا البحث بالبريد الإلكتروني – حفظ البحث – جدول التنبيهات: لا شيء