المؤلفون: Tongyao Wang, Qitong Pan, Weiping Wu, Jianjun Gao, Ke Zhou

المصدر: Mathematics, Vol 12, Iss 14, p 2268 (2024)

مصطلحات موضوعية: dynamic mean–variance portfolio selection, value at risk, stochastic optimization, martingale approach, continuous-time models, Mathematics, QA1-939

وصف الملف: electronic resource

Relation: https://www.mdpi.com/2227-7390/12/14/2268; https://doaj.org/toc/2227-7390

URL الوصول: https://doaj.org/article/26cbd647ecfd4d6bb8e23871e41c6465

المؤلفون: Wu, Weiping, Yu, Dian, Wang, Tongyao, Gao, Jianjun

المصدر: 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC) Chinese Control And Decision Conference (CCDC), 2018. :2347-2352 Jun, 2018

Relation: 2018 Chinese Control And Decision Conference (CCDC)

المؤلفون: Wu, W., Gao, J., Li, D., Shi, Y.

المصدر: IEEE Transactions on Automatic Control IEEE Trans. Automat. Contr. Automatic Control, IEEE Transactions on. 64(5):1999-2012 May, 2019

لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.

المؤلفون: Cui, Xiangyu, Gao, Jianjun, Shi, Yun^Aff3

المصدر: Operational Research: An International Journal. 21(2):1333-1354

المؤلفون: Zhou, Xun Yu

المصدر: Mathematics of Operations Research, 2002 Feb 01. 27(1), 101-120.

URL الوصول: https://www.jstor.org/stable/3690665

لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.

لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.

لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.

لا يتم عرض هذه النتيجة على الضيوف.
تسجيل الدخول للوصول الكامل.