دورية أكاديمية
Covariance dependent kernels, a Q-affine GARCH for multi-asset option pricing
| العنوان: | Covariance dependent kernels, a Q-affine GARCH for multi-asset option pricing |
|---|---|
| المؤلفون: | Escobar-Anel, Marcos, Rastegari, Javad, Stentoft, Lars |
| المصدر: | In International Review of Financial Analysis May 2023 87 |
| قاعدة البيانات: | ScienceDirect |
Full Text Finder كن أول من يترك تعليقا!