Ce travail utilise les techniques économétriques très récentes, notamment, le modèle VAR pour chercher les relations entre la gouvernance et la croissance économique au Maroc pour la période 2002-2018. La méthodologie adoptée est une approche en trois étapes. La première consiste à vérifier les propriétés statistiques des séries temporelles à l’aide des tests de racine unitaire de Dickey-Fuller et Phillips-Perron. Dans la deuxième étape on utilise la théorie de la cointégration en adoptant l’approche multi-variée de Johansen. Enfin, dans la troisième étape, le test de causalité de Granger dans le cadre d’un modèle à correction d’erreur puis la validation des modèles estimés à travers les tests de diagnostic. Les résultats montrent que les séries sont toutes intégrées d’ordre un (I(1)). Quant au test de cointégration de Johansen, le résultat indique l’existence d’une seule relation de long terme entre la croissance économique et la gouvernance. Les modèles estimés passent avec succès tous les tests de diagnostic.
