Sector Option Correlation Premiums and Predictable Changes in Implied Volatility

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Sector Option Correlation Premiums and Predictable Changes in Implied Volatility
المؤلفون: Apoorva Koticha, Chen Li, Joseph M. Marks
المصدر: SSRN Electronic Journal.
بيانات النشر: Elsevier BV, 2022.
سنة النشر: 2022
مصطلحات موضوعية: Economics and Econometrics, History, Polymers and Plastics, Business and International Management, Finance, Industrial and Manufacturing Engineering
تدمد: 1556-5068
URL الوصول: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da51b16d860ca8384de51e2ae1b1bd91
https://doi.org/10.2139/ssrn.3862777
رقم الأكسشن: edsair.doi.dedup.....da51b16d860ca8384de51e2ae1b1bd91
قاعدة البيانات: OpenAIRE