تقرير
Proofs that the Gerber Statistic is Positive Semidefinite
العنوان: | Proofs that the Gerber Statistic is Positive Semidefinite |
---|---|
المؤلفون: | Gerber, S., Markowitz, H., Ernst, P., Miao, Y., Javid, B., Sargen, P. |
سنة النشر: | 2023 |
المجموعة: | Quantitative Finance |
مصطلحات موضوعية: | Quantitative Finance - Portfolio Management |
الوصف: | In this brief note, we prove that both forms of the Gerber statistic introduced in Gerber et al. (2022) are positive semi-definite. Comment: 5 pages, 0 figures |
نوع الوثيقة: | Working Paper |
URL الوصول: | http://arxiv.org/abs/2305.05663 |
رقم الأكسشن: | edsarx.2305.05663 |
قاعدة البيانات: | arXiv |
الوصف غير متاح. |