Rough Functional It\^o Formula

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان:	Rough Functional It\^o Formula
المؤلفون:	Bielert, Franziska
سنة النشر:	2024
المجموعة:	Mathematics
مصطلحات موضوعية:	Mathematics - Probability, 60L20, 60H20, 41A58, 60L10
الوصف:	We prove a rough It\^o formula for path-dependent functionals of $\alpha$-H\"older continuous paths for $\alpha\in(0,1)$. Our approach combines the sewing lemma and a Taylor approximation in terms of path-dependent derivatives.
نوع الوثيقة:	Working Paper
URL الوصول:	http://arxiv.org/abs/2409.02532
رقم الأكسشن:	edsarx.2409.02532
قاعدة البيانات:	arXiv

الوصف
الوصف غير متاح.