دورية أكاديمية

Multi-Scale Event Detection in Financial Time Series

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Multi-Scale Event Detection in Financial Time Series
المؤلفون: de Salles, Diego Silva, Gea, Cristiane, Mello, Carlos E., Assis, Laura, Coutinho, Rafaelli, Bezerra, Eduardo, Ogasawara, EduardoAff1, IDs10614024105829_cor7
المصدر: Computational Economics. :1-29
قاعدة البيانات: Springer Nature Journals
الوصف
تدمد:09277099
15729974
DOI:10.1007/s10614-024-10582-9