دورية أكاديمية

Portfolio optimisation with strictly positive transaction costs and impulse control

التفاصيل البيبلوغرافية
العنوان: Portfolio optimisation with strictly positive transaction costs and impulse control
المؤلفون: Korn, Ralf
المصدر: Finance and Stochastics. 02 1998 2(2):85-114
قاعدة البيانات: Springer Nature Journals
الوصف
تدمد:09492984
DOI:10.1007/s007800050034