El principal objetivo de esta tesis es contrastar las dos principales corrientes de opinión existentes sobre las Finanzas del Comportamiento: aquella que las considera como un simple conjunto de anomalías de mercado o modelos de laboratorio que difícilmente pueden darse en la realidad frente a la que postula que sí que son una pieza importante dentro de la economía financiera y que pueden fácilmente atribuirse a situaciones reales de mercado. Para ello se ha utilizado la metodología tradicional aplicada al estudio de las FC, consistente en el análisis de anomalías particulares observadas en el mercado. En este contexto, la presente tesis se estructura en tres capítulos, de modo que en cada uno ellos se analizará un sesgo o anomalía. En el primer capítulo se analizará la paradoja de los dividendos (dividend puzzle), en el segundo el efecto disposición y en el tercero el efecto calendario.
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
